Сначала рассмотрим откуда можно скачать
1) сайт
2) файлообменная сеть (rapidshare.ru, depositfiles.com и т.д.)
3) трекер (rutor.org)

Теперь можно рассмотреть программы-инструменты которыми можно воспользоваться

Для случая №1 можно воспользоваться "качалкой" встроенной в любой браузер (Internet Explorer, Opera, FireFox) дешево и сердито. Одно удручает - при обрыве связи придется начинать заново. Для таких вариантов, а также более удобному внешнему виду можно посоветовать DownloadMaster http://www.westbyte.com . То же дешево и то же сердито + комфортно.Возможности вы сами прочитаете на сайте программы.

Теперь ответим на вопрос "Что делать если встретились ссылки с файлообменной сети?". Проблема заключается в том что если делать все бесплатно, то нужно потратить кучу времени что бы дождаться конца рекламы и тайм аутов.Но выход есть! Называется это чудо JDownloader. http://www.jdownloader.org/ Автор - немец. У программы есть русскоязычный интерфейс. Система работы проста - копируете в карман Windows ссылку, программа ее там забирает , далее вы даете крманды "начать" и все. Программа сама все сделает и даже распакует архив в выбранный вами каталог. Запускаете программу на ночь и спите спокойно.

Настало время поговорить о торрентах и трекерах. Торрент это файл с контрольными суммами кусков файла, трекер  - это сайт где эти торренты лежат. Заходите на трекер, скачиваете себе торрент (см вариант №1) и запускаете программу которая сама найдет эти куски файлов в интернете и скачает к вам на компьютер.Эта программа называется торрент-клиент. Как вариант http://www.utorrent.com/intl/ru/?client=utorrent2200. Все естественно бесплатно и очень быстро.